PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIACX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIACX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности QIACX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIACX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, QIACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции QIACX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.59% против 10.68% соответственно.

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий QIACX и MUHLX

QIACX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

QIACX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIACX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIACXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.97

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.37

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

8.57

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIACX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIACX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIACX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIACXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между QIACX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIACX и MUHLX

Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок QIACX и MUHLX

Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QIACXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-62.05%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.23%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-18.63%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-40.85%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.65%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.81%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.83%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QIACX и MUHLX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) составляет 5.39%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что QIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIACXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.01%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.06%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.85%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.77%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.04%

+1.68%