Сравнение QIACX с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QIACX и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIACX и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | -4.89% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 13.57% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QIACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
QIACX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 15.59%
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIACX и DFUS
QIACX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
QIACX vs. DFUS — Ранг доходности на риск
QIACX
DFUS
Сравнение QIACX c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIACX | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.36 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIACX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QIACX и DFUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIACX и DFUS
Дивидендная доходность QIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.81% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QIACX и DFUS
Максимальная просадка QIACX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIACX и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIACX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -24.62% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.31% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.56% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.00% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.62% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIACX и DFUS
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.39% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIACX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.48% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.80% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.54% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.37% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.37% | +1.35% |