Сравнение QHFRX с SPATX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и SPATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 7.80%.
QHFRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPATX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и SPATX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.03% | 5.06% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 7.80% | 0.36% |
Correlation
The correlation between QHFRX and SPATX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. SPATX — Ранг доходности на риск
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPATX
Сравнение QHFRX c SPATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFRX | SPATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и SPATX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и SPATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -11.67% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.75% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.69% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и SPATX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 3.87% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 6.26% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 6.03% | +11.26% |
Сравнение комиссий QHFRX и SPATX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и SPATX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 2.83% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and SPATX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и SPATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор