Сравнение QHFRX с QLFIX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QHFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QHFRX charges 6.59%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -3.49%.
QHFRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -3.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.03% | 5.06% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.49% | 6.78% |
Correlation
The correlation between QHFRX and QLFIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFRX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и QLFIX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -14.53% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.68% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.51% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 16.84% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.84% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.84% | +0.45% |
Сравнение комиссий QHFRX и QLFIX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и QLFIX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QHFRX and QLFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор