Сравнение QHFNX с QSPIX
QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QHFNX charges 6.94%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFNX и QSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFNX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 13.18%.
QHFNX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.18%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам QHFNX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | -2.20% | 4.97% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 13.18% | -1.06% |
Correlation
The correlation between QHFNX and QSPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFNX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
QHFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPIX
Сравнение QHFNX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFNX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFNX и QSPIX
Максимальная просадка QHFNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFNX и QSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFNX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -41.37% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.71% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.35% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFNX и QSPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFNX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 9.69% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.84% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 12.84% | +4.35% |
Сравнение комиссий QHFNX и QSPIX
QHFNX берет комиссию в 6.94%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFNX и QSPIX
QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.27% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QHFNX and QSPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFNX и QSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор