Сравнение QHFIX с SPATX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и SPATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 7.48%.
QHFIX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPATX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и SPATX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -0.85% | 4.97% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 7.48% | 0.36% |
Correlation
The correlation between QHFIX and SPATX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. SPATX — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPATX
Сравнение QHFIX c SPATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | SPATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и SPATX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и SPATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -11.67% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.05% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.69% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и SPATX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 3.88% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 6.27% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 6.04% | +11.22% |
Сравнение комиссий QHFIX и SPATX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и SPATX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 2.83% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and SPATX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и SPATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор