Сравнение QHFIX с QSPNX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 13.60%.
QHFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам QHFIX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.55% | 4.97% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | -1.40% |
Correlation
The correlation between QHFIX and QSPNX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
QHFIX
QSPNX
Сравнение QHFIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.60 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и QSPNX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -41.79% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -9.60% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и QSPNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 9.63% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.85% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 12.82% | +3.55% |
Сравнение комиссий QHFIX и QSPNX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и QSPNX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and QSPNX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор