Сравнение QHFIX с ARBIX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 1.47%/yr for ARBIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и ARBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ARBIX с доходностью 5.31%.
QHFIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -2.11% | 4.97% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.31% | 0.58% |
Correlation
The correlation between QHFIX and ARBIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARBIX
Сравнение QHFIX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 18.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 104.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и ARBIX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и ARBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -4.31% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.39% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и ARBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 1.22% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 1.83% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 733.69% | -716.39% |
Сравнение комиссий QHFIX и ARBIX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и ARBIX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.41% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and ARBIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и ARBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор