PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGLDX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGLDX с FEGOX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

QGLDX (The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class) and FEGOX (First Eagle Gold Fund Class C) are both Gold funds. Over the past 10 years, QGLDX returned 9.60%/yr vs 11.94%/yr for FEGOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGLDX charges 1.00%/yr vs 1.91%/yr for FEGOX.

Доходность

Сравнение доходности QGLDX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGLDX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции QGLDX уступали акциям FEGOX по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.94% соответственно.

QGLDX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-3.36%
1 год
23.37%
3 года*
26.49%
5 лет*
15.95%
10 лет*
9.60%

FEGOX

1 день
-2.15%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.98%
1 год
50.24%
3 года*
34.41%
5 лет*
19.47%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGLDX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		-2.49%59.91%24.52%10.39%-4.64%-6.25%19.35%17.03%-4.07%11.44%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		-2.36%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%

Correlation

The correlation between QGLDX and FEGOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between QGLDX and FEGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с QGLDX:
QGLDX с SPYQGLDX с EPGIXQGLDX с USGQGLDX с FIJDXQGLDX с U-UN.TOQGLDX с FSAGXQGLDX с GOLDX
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FGADXFEGOX с FEAMXFEGOX с FSAGXFEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FKRCXFEGOX с SGGDX

Доходность на риск

QGLDX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGLDX
Ранг доходности на риск QGLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGLDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGLDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGLDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGLDX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGLDXFEGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.23

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.61

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

4.14

-1.52

QGLDX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGLDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FEGOX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGLDX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGLDX и FEGOX

Максимальная просадка QGLDX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGLDX и FEGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGLDXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-71.67%

+44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-32.53%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-32.53%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-34.24%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-43.08%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.93%

-26.37%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-31.31%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

11.77%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QGLDX и FEGOX

Текущая волатильность для The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class (QGLDX) составляет 8.45%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QGLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGLDXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

13.55%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

34.10%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

39.76%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

29.11%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

27.39%

-10.78%

Сравнение комиссий QGLDX и FEGOX

QGLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGLDX и FEGOX

Дивидендная доходность QGLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.09%, что больше доходности FEGOX в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.71%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGLDX
The Gold Bullion Strategy Fund Investor Class		62.09%60.49%28.70%10.20%0.00%0.00%9.92%14.32%1.23%5.75%2.08%

Часто задаваемые вопросы

QGLDX and FEGOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGOX has higher volatility (13.55%) compared to QGLDX (8.45%). In terms of maximum drawdown, QGLDX dropped -27.17% vs FEGOX's -71.67%.

FEGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGLDX и FEGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор