PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с SSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFVOX с SSIFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QFVOX (Pear Tree Polaris Foreign Value Fund) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, QFVOX returned 10.78%/yr vs 12.69%/yr for SSIFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFVOX charges 1.40%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и SSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Sextant International Fund (SSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции QFVOX уступали акциям SSIFX по среднегодовой доходности: 10.78% против 12.69% соответственно.

QFVOX

1 день
0.09%
1 месяц
1.01%
С начала года
18.86%
6 месяцев
19.99%
1 год
39.02%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.78%

SSIFX

1 день
1.42%
1 месяц
5.59%
С начала года
23.31%
6 месяцев
22.79%
1 год
38.09%
3 года*
19.79%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFVOX и SSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		18.86%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
SSIFX
Sextant International Fund		23.31%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%

Correlation

The correlation between QFVOX and SSIFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.59

The correlation between QFVOX and SSIFX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Sextant International Fund

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с EEOFXQFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с USBNXQFVOX с USBOXQFVOX с FIGSX
Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с VOOSSIFX с AMAGXSSIFX с MINIXSSIFX с SPMO

Доходность на риск

QFVOX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFVOXSSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.90

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.57

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.20

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

10.92

+1.41

QFVOX vs. SSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SSIFX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и SSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и SSIFX

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и SSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFVOXSSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-56.24%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.38%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-20.44%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-34.21%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-34.21%

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-11.81%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.61%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и SSIFX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) составляет 4.48%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFVOXSSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.07%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

16.84%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

20.86%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

19.07%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.10%

-1.35%

Сравнение комиссий QFVOX и SSIFX

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SSIFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и SSIFX

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности SSIFX в 13.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.76%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
SSIFX
Sextant International Fund		13.06%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%

Часто задаваемые вопросы

QFVOX and SSIFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSIFX has higher volatility (8.07%) compared to QFVOX (4.48%). In terms of maximum drawdown, QFVOX dropped -70.51% vs SSIFX's -56.24%.

QFVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFVOX и SSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор