PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFVOX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFVOX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.18%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции QFVOX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.36% соответственно.

QFVOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.72%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с QISIXQFVOX с USBNXQFVOX с USBOXQFVOX с EEOFX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий QFVOX и FINVX

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

QFVOX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFVOXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.68

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.23

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.41

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.65

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFVOX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFVOXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.68

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между QFVOX и FINVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и FINVX

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		5.43%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и FINVX

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFVOXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-42.48%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.66%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-27.13%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-42.48%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-6.84%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-9.11%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.91%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и FINVX

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.41% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFVOXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.58%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.99%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.67%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.62%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.01%

-1.30%