Сравнение QFVOX с ANDIX
QFVOX (Pear Tree Polaris Foreign Value Fund) and ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFVOX charges 1.40%/yr vs 0.55%/yr for ANDIX.
Доходность
Сравнение доходности QFVOX и ANDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFVOX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.54%
ANDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFVOX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 16.29% | 33.85% | -0.70% | 19.88% | -17.14% | 19.44% | 2.65% | 17.93% | -13.28% | 25.24% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 5.63% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Correlation
The correlation between QFVOX and ANDIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between QFVOX and ANDIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFVOX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
QFVOX
ANDIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QFVOX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFVOX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFVOX и ANDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFVOX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFVOX и ANDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFVOX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | — | — |
Сравнение комиссий QFVOX и ANDIX
QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFVOX и ANDIX
Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности ANDIX в 70.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 4.86% | 5.66% | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
QFVOX and ANDIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QFVOX и ANDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор