Сравнение QFRD с PTNQ
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам QFRD и PTNQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 6.18% |
Correlation
The correlation between QFRD and PTNQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
QFRD
PTNQ
Сравнение QFRD c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и PTNQ
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -28.07% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -5.32% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.69% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и PTNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 16.27% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 13.06% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 16.44% | +4.11% |
Сравнение комиссий QFRD и PTNQ
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и PTNQ
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PTNQ в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and PTNQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.65% for PTNQ.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор