PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

QFLR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и UAUG

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий QFLR и UAUG

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

QFLR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.46

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.15

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.23

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

11.11

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.46

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.82

+0.29

Корреляция

Корреляция между QFLR и UAUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и UAUG

Ни QFLR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и UAUG

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-13.91%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.31%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.16%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.41%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и UAUG

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.86%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.32%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.43%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

7.85%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

8.80%

+4.09%