PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

QFLR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и PBJA

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий QFLR и PBJA

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

QFLR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.25

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.88

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.70

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

9.53

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между QFLR и PBJA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и PBJA

Ни QFLR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и PBJA

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-8.50%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.16%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.89%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.58%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.10%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и PBJA

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.54%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

3.74%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

8.31%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

6.53%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

6.53%

+6.36%