PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

QFLR и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и MRCP

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%12.80%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с IVVMMRCP с HOCT

Сравнение комиссий QFLR и MRCP

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

QFLR vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.23

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.85

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.67

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

9.57

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MRCP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.27

-0.16

Корреляция

Корреляция между QFLR и MRCP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и MRCP

Ни QFLR, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и MRCP

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-10.73%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.36%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.52%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.81%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.46%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и MRCP

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.51%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.87%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.30%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

9.48%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

9.48%

+3.41%