PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с GMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY).

QFLR и GMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и GMAY

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%10.78%

Доходность по периодам

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с OCTQGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с XMAR

Сравнение комиссий QFLR и GMAY

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMAY в 0.85%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

QFLR vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRGMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.31

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.98

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.62

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

10.49

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GMAY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRGMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.45

-0.34

Корреляция

Корреляция между QFLR и GMAY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и GMAY

Ни QFLR, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и GMAY

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и GMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-11.75%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.58%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.16%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.76%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.32%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и GMAY

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.70%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

3.80%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.44%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

8.00%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

8.00%

+4.89%