Сравнение QFITX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
QFITX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QFITX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFITX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -3.08% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QFITX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%.
QFITX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- —
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QFITX и GMODX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
QFITX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
QFITX
GMODX
Сравнение QFITX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFITX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | 3.01 | -4.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 4.91 | -7.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.69 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.16 | -5.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 23.65 | -25.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFITX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.71 | 3.01 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.02 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.38 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между QFITX и GMODX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и GMODX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 13.12% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок QFITX и GMODX
Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFITX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -8.79% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -0.98% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -5.79% | -32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -0.73% | -35.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -0.71% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 0.21% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и GMODX
Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFITX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.58% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 1.11% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 1.68% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 3.83% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 3.04% | +17.47% |