Сравнение QFHD с UDIV
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - QFHD tracks the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и UDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам QFHD и UDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.01% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 10.59% |
Correlation
The correlation between QFHD and UDIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. UDIV — Ранг доходности на риск
QFHD
UDIV
Сравнение QFHD c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFHD | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.72 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок QFHD и UDIV
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -35.21% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.91% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.64% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и UDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 12.27% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 15.55% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 16.29% | -5.92% |
Сравнение комиссий QFHD и UDIV
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и UDIV
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности UDIV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.44% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and UDIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
UDIV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.34% for QFHD.
QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.06% for UDIV.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор