Сравнение QFHD с UDIV
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - QFHD tracks the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и UDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам QFHD и UDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 9.92% |
Correlation
The correlation between QFHD and UDIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. UDIV — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UDIV
Сравнение QFHD c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и UDIV
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -35.21% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -3.35% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.62% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и UDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 12.55% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 15.62% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 16.30% | -5.85% |
Сравнение комиссий QFHD и UDIV
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и UDIV
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности UDIV в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.12% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and UDIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
QFHD has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.12% for UDIV.
QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.06% for UDIV.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор