Сравнение QFHD с LVHI
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFHD и LVHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 10.40% |
Correlation
The correlation between QFHD and LVHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. LVHI — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LVHI
Сравнение QFHD c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и LVHI
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -32.31% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.07% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -3.50% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и LVHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 9.62% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.07% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 13.74% | -3.29% |
Сравнение комиссий QFHD и LVHI
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и LVHI
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности LVHI в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.74% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and LVHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
LVHI has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.33% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.40% for LVHI.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор