Сравнение QFHD с DIVB
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds - QFHD tracks the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index while DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFHD и DIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 14.36% |
Correlation
The correlation between QFHD and DIVB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. DIVB — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVB
Сравнение QFHD c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и DIVB
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -36.93% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.23% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -4.97% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и DIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.67% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 15.26% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 18.35% | -7.90% |
Сравнение комиссий QFHD и DIVB
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и DIVB
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DIVB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and DIVB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.33% for QFHD.
QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор