PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QEVOX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QEVOX с MOJOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QEVOX returned 8.49%/yr vs 14.67%/yr for MOJOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QEVOX charges 1.56%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у MOJOX с доходностью 35.21%.

QEVOX

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
33.48%
С начала года
46.77%
1 год
69.24%
3 года*
19.80%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

MOJOX

1 день
-2.95%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
25.53%
С начала года
35.21%
1 год
49.52%
3 года*
29.09%
5 лет*
14.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QEVOX и MOJOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		46.77%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		35.21%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%1.67%

Correlation

The correlation between QEVOX and MOJOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.47

The correlation between QEVOX and MOJOX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с GPIFXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с GUGMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с SMIDXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с PWRIX

Доходность на риск

QEVOX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QEVOXMOJOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.33

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.98

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.21

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

22.45

-10.18

QEVOX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOJOX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и MOJOX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и MOJOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QEVOXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-28.85%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-8.15%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-22.50%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-25.32%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-5.72%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-7.77%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.25%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и MOJOX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QEVOXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.11%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

18.10%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

21.69%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

17.99%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

16.34%

+5.86%

Сравнение комиссий QEVOX и MOJOX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и MOJOX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.20%, что больше доходности MOJOX в 19.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.84%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		45.20%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QEVOX and MOJOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (8.58%) compared to MOJOX (8.11%). In terms of maximum drawdown, QEVOX dropped -28.47% vs MOJOX's -28.85%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QEVOX и MOJOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор