PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и MOJOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с SAPEX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG

Сравнение комиссий QEVOX и MOJOX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.08

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.66

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.86

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

17.52

-15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.08

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.35

Корреляция

Корреляция между QEVOX и MOJOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и MOJOX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности MOJOX в 23.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и MOJOX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-28.85%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-12.21%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-25.32%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.82%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.97%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

2.69%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и MOJOX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеют волатильность 9.49% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

9.31%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

16.25%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

22.35%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

17.30%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

15.98%

+5.72%