Сравнение QETH с BWET
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. QETH is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -40.73% |
Correlation
The correlation between QETH and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BWET — Ранг доходности на риск
QETH
BWET
Сравнение QETH c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 66.60 | -67.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 176.91 | -177.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 20.67 | -21.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 2.01 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BWET
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -56.90% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -30.64% | -32.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -0.90% | -62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -24.06% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 11.51% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BWET
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 9.72%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 28.88% | -19.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 88.79% | -43.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 98.73% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 70.70% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 70.70% | +1.52% |
Сравнение комиссий QETH и BWET
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BWET
Ни QETH, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to QETH (9.72%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QETH has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
QETH and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор