Сравнение QETH с BWET
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. QETH is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, QETH returned -46.26% vs 1899.09% for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,081.60%.
QETH
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -44.13%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -38.01% | -11.44% | -5.03% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,081.60% | 96.22% | -41.63% |
Correlation
The correlation between QETH and BWET is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BWET — Ранг доходности на риск
QETH
BWET
Сравнение QETH c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.89 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 46.66 | -47.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 175.79 | -176.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и BWET
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -56.90% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -41.22% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.02% | -11.55% | -50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -23.64% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.74% | 10.92% | +32.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BWET
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 14.44%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.55%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 48.55% | -34.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 96.22% | -49.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 107.44% | -40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.73% | 74.60% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.73% | 74.60% | -2.87% |
Сравнение комиссий QETH и BWET
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BWET
Ни QETH, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and BWET have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.55%) compared to QETH (14.44%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1899.09% vs -46.26% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QETH has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1899.09% return vs -46.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
QETH and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.90 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор