Сравнение QETH с BFAP
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs -25.05% for BFAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QETH charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -21.78%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | 63.55% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.78% | 8.90% |
Correlation
The correlation between QETH and BFAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between QETH and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BFAP — Ранг доходности на риск
QETH
BFAP
Сравнение QETH c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.78 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.47 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.18 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.63 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BFAP
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BFAP в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -32.02% | -32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -32.02% | -31.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -32.02% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -10.84% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 17.01% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BFAP
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 3.55% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 17.20% | +28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 21.27% | +47.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 20.56% | +51.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 20.56% | +51.66% |
Сравнение комиссий QETH и BFAP
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BFAP
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.25% | 18.97% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BFAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to BFAP (3.55%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BFAP's -32.02%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.05% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.05% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.90% for BFAP.
QETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор