Сравнение QETH с AVMU
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 7.71% for AVMU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVMU.
Доходность
Сравнение доходности QETH и AVMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у AVMU с доходностью 0.98%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMU
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и AVMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 0.98% | 3.87% | 1.17% |
Correlation
The correlation between QETH and AVMU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. AVMU — Ранг доходности на риск
QETH
AVMU
Сравнение QETH c AVMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | AVMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.33 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 9.24 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и AVMU
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и AVMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -12.41% | -55.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -3.32% | -64.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -1.31% | -60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -3.70% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 0.84% | +42.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и AVMU
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 0.66% | +13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 2.33% | +44.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 3.19% | +65.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 4.14% | +67.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 3.96% | +67.83% |
Сравнение комиссий QETH и AVMU
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVMU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и AVMU
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.52% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and AVMU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to AVMU (0.66%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs AVMU's -12.41%.
On 1-year performance, AVMU leads with 7.71% vs -44.79% for QETH. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMU has performed better with a 7.71% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
AVMU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while AVMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.15% for AVMU.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и AVMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор