Сравнение QETH с AVMU
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 8.10% for AVMU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVMU.
Доходность
Сравнение доходности QETH и AVMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у AVMU с доходностью 2.05%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и AVMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -5.03% |
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 2.05% | 3.87% | 1.17% |
Correlation
The correlation between QETH and AVMU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. AVMU — Ранг доходности на риск
QETH
AVMU
Сравнение QETH c AVMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | AVMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.53 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.45 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.18 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и AVMU
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки AVMU в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и AVMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -12.41% | -55.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -3.32% | -64.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -0.20% | -67.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -3.74% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 0.88% | +39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и AVMU
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | AVMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 0.87% | +18.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 2.32% | +44.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 3.24% | +65.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 4.13% | +68.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 3.97% | +68.42% |
Сравнение комиссий QETH и AVMU
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVMU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и AVMU
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.48% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and AVMU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to AVMU (0.87%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs AVMU's -12.41%.
On 1-year performance, AVMU leads with 8.10% vs -35.24% for QETH. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMU has performed better with a 8.10% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
AVMU has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while AVMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.15% for AVMU.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и AVMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор