PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с FCIL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с FCIL.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO).

QDX.TO и FCIL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. FCIL.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Low Volatility Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и FCIL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и FCIL.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%14.88%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		5.42%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FCIL.NEO с доходностью 5.42%.

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

FCIL.NEO

1 день
2.54%
1 месяц
-5.04%
С начала года
5.42%
6 месяцев
9.41%
1 год
15.60%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

Fidelity International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с FCIL.NEO:
FCIL.NEO с TILV.TOFCIL.NEO с FCRI.TOFCIL.NEO с RIDH.TOFCIL.NEO с ZLI.TOFCIL.NEO с VIDY.TOFCIL.NEO с ZXM.TOFCIL.NEO с FCCD.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и FCIL.NEO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCIL.NEO в 0.45%.

FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. FCIL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c FCIL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOFCIL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.46

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.67

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.57

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. FCIL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIL.NEO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и FCIL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOFCIL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и FCIL.NEO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и FCIL.NEO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и FCIL.NEO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что больше максимальной просадки FCIL.NEO в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и FCIL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TOFCIL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-20.28%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.17%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-20.28%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.04%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.53%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и FCIL.NEO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TOFCIL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.33%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.52%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.99%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

12.79%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

13.65%

+1.78%