Сравнение QDVX.DE с SPYD
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDVX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.22%/yr vs 8.43%/yr for SPYD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVX.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 15.13%.
QDVX.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 7.36% | 11.29% | 10.80% | 15.21% | 0.82% | 18.84% | -10.01% | 26.71% | -6.49% | -0.05% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 15.13% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | 2.31% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and SPYD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between QDVX.DE and SPYD shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
SPYD
Сравнение QDVX.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVX.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.36 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 9.18 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и SPYD
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -45.82% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -5.77% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -19.95% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -22.47% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.06% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.11% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и SPYD
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.21% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.20% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.57% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.99% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 15.88% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 20.21% | -4.89% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и SPYD
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и SPYD
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SPYD в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.13% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.20% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.09% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and SPYD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.
QDVX.DE is categorized as Europe Equities, while SPYD is S&P 500. QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор