PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVSX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVSX с SSGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVSX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVSX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		-0.68%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.16%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 3.16%.

QDVSX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
4.65%
1 год
27.50%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
7.15%
1 год
29.06%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с CAEIXQDVSX с CSUAXQDVSX с FMIEXQDVSX с GCCHX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий QDVSX и SSGLX

QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDVSX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVSX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVSXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.87

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.51

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.64

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

10.19

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVSX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVSX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVSXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между QDVSX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVSX и SSGLX

Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности SSGLX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		12.50%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.28%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок QDVSX и SSGLX

Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVSXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-35.88%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.22%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-30.08%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-7.47%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.32%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVSX и SSGLX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) составляет 5.51%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVSXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.24%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.32%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.64%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.52%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

16.15%

+5.09%