PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVS.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVS.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - QDVS.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVS.DE returned 5.01%/yr vs 8.45%/yr for SPYM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVS.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%.

QDVS.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.53%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.67%
3 года*
14.20%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		17.24%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-6.54%18.05%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between QDVS.DE and SPYM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.94

The correlation between QDVS.DE and SPYM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с LEER.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с AW12.DEQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с WTED.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

QDVS.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.79

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.69

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.80

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

17.28

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVS.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-36.28%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.38%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-18.96%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-23.86%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.74%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.95%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 6.00%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVS.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.34%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

15.16%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.87%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.78%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.40%

+0.28%

Сравнение комиссий QDVS.DE и SPYM.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и SPYM.DE

Ни QDVS.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDVS.DE and SPYM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QDVS.DE.

QDVS.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for QDVS.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVS.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор