PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVS.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVS.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - QDVS.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVS.DE returned 5.01%/yr vs 8.41%/yr for EUNM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVS.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 27.21%.

QDVS.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.53%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.67%
3 года*
14.20%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.65%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		17.24%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-6.54%18.05%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-10.84%19.89%

Correlation

The correlation between QDVS.DE and EUNM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.94

The correlation between QDVS.DE and EUNM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с LEER.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с AW12.DEQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с WTED.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

QDVS.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEEUNM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.78

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.70

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.72

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

17.07

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNM.DE равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и EUNM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVS.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-35.91%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.46%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-19.01%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-23.62%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.61%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-10.55%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и EUNM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 6.00%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVS.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.30%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.98%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.80%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.70%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.19%

+0.49%

Сравнение комиссий QDVS.DE и EUNM.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и EUNM.DE

Ни QDVS.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDVS.DE and EUNM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QDVS.DE.

QDVS.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.25% for QDVS.DE and 0.18% for EUNM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVS.DE и EUNM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор