PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVQ.DE с IBC9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVQ.DE с IBC9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVQ.DE (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and IBC9.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - QDVQ.DE tracks the Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped while IBC9.DE tracks the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVQ.DE returned 3.51%/yr vs 3.91%/yr for IBC9.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDVQ.DE и IBC9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVQ.DE показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у IBC9.DE с доходностью 1.87%.

QDVQ.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
2.23%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.75%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

IBC9.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.30%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVQ.DE и IBC9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.23%0.11%8.76%8.83%-9.03%10.74%7.49%18.50%-0.74%-1.27%
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.87%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%14.97%0.24%-3.66%

Correlation

The correlation between QDVQ.DE and IBC9.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г.

0.83

The correlation between QDVQ.DE and IBC9.DE shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVQ.DE:
QDVQ.DE с HYGQDVQ.DE с EUNW.DEQDVQ.DE с XZHY.DEQDVQ.DE с IBC7.DEQDVQ.DE с GB1E.DEQDVQ.DE с UDHY.DEQDVQ.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с IBC7.DEIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с SYBK.DE

Доходность на риск

QDVQ.DE vs. IBC9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVQ.DE
Ранг доходности на риск QDVQ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVQ.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVQ.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVQ.DE c IBC9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVQ.DEIBC9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.10

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.61

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.88

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

6.58

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVQ.DE vs. IBC9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVQ.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC9.DE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVQ.DE и IBC9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVQ.DEIBC9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QDVQ.DE и IBC9.DE

Максимальная просадка QDVQ.DE за все время составила -22.94%, примерно равная максимальной просадке IBC9.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVQ.DE и IBC9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVQ.DEIBC9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.94%

-22.34%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.13%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-6.78%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-10.01%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.13%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.23%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVQ.DE и IBC9.DE

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (QDVQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что QDVQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVQ.DEIBC9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.84%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

2.76%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

3.64%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.64%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.85%

+0.48%

Сравнение комиссий QDVQ.DE и IBC9.DE

И QDVQ.DE, и IBC9.DE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVQ.DE и IBC9.DE

Дивидендная доходность QDVQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности IBC9.DE в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.56%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%
QDVQ.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.11%5.73%5.78%5.26%4.47%3.82%4.44%4.56%4.96%4.65%2.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVQ.DE and IBC9.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVQ.DE and IBC9.DE have the same expense ratio: 0.50% per year.

QDVQ.DE tracks Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped, while IBC9.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVQ.DE и IBC9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор