PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVL.DE с PRAC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVL.DE с PRAC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PRAC.DE (Invesco Preferred Shares UCITS ETF A) are both European Corporate Bonds funds - QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI while PRAC.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVL.DE returned 1.61%/yr vs -0.04%/yr for PRAC.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVL.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for PRAC.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVL.DE и PRAC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVL.DE показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PRAC.DE с доходностью 0.60%.

QDVL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.78%
1 год
1.97%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.61%
10 лет*
0.90%

PRAC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.36%
3 года*
4.57%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVL.DE и PRAC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.74%2.81%4.24%4.30%-3.63%-0.34%0.57%
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A		0.60%3.03%4.31%7.53%-13.95%-1.04%1.51%

Correlation

The correlation between QDVL.DE and PRAC.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.57

The correlation between QDVL.DE and PRAC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco Preferred Shares UCITS ETF A

Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с EUNT.DE
Часто сравнивают с PRAC.DE:
PRAC.DE с PRAS.DEPRAC.DE с IE3E.DEPRAC.DE с EUNA.DEPRAC.DE с GLDPRAC.DE с PR1C.DEPRAC.DE с 18MK.DEPRAC.DE с JER5.DE

Доходность на риск

QDVL.DE vs. PRAC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRAC.DE
Ранг доходности на риск PRAC.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVL.DE c PRAC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVL.DEPRAC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.63

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.95

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.76

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

2.65

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVL.DE vs. PRAC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVL.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PRAC.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVL.DE и PRAC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVL.DEPRAC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.63

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.01

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.02

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QDVL.DE и PRAC.DE

Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки PRAC.DE в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и PRAC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVL.DEPRAC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-17.86%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.70%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-2.70%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.90%

-17.86%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.69%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-6.27%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.78%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVL.DE и PRAC.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.34%, в то время как у Invesco Preferred Shares UCITS ETF A (PRAC.DE) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVL.DEPRAC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.99%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

2.77%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

3.26%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

4.55%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

4.73%

-1.87%

Сравнение комиссий QDVL.DE и PRAC.DE

QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRAC.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVL.DE и PRAC.DE

Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как PRAC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAC.DE
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.91%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%

Часто задаваемые вопросы

QDVL.DE and PRAC.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.DE.

QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while PRAC.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for QDVL.DE and 0.50% for PRAC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVL.DE и PRAC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор