PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с LYPD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVH.DE с LYPD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and LYPD.DE (Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc) are both Financials Equities funds - QDVH.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials while LYPD.DE tracks the MSCI World Financials. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVH.DE returned 11.95%/yr vs 11.83%/yr for LYPD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LYPD.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и LYPD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у LYPD.DE с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVH.DE имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции LYPD.DE немного отстают с 11.83%.

QDVH.DE

1 день
3.16%
1 месяц
1.56%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-2.14%
1 год
2.40%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.95%

LYPD.DE

1 день
1.87%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.40%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и LYPD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-4.21%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%7.92%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		0.92%15.56%33.60%12.32%-5.01%39.46%-11.53%29.12%-13.88%8.07%

Correlation

The correlation between QDVH.DE and LYPD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.93

The correlation between QDVH.DE and LYPD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с LYPD.DE:
LYPD.DE с QQQLYPD.DE с WELY.DELYPD.DE с FXAIXLYPD.DE с SPYLYPD.DE с VOOLYPD.DE с XLFLYPD.DE с VJPU.L

Доходность на риск

QDVH.DE vs. LYPD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LYPD.DE
Ранг доходности на риск LYPD.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPD.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPD.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c LYPD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DELYPD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.87

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.40

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.26

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

3.81

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. LYPD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа LYPD.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и LYPD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DELYPD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и LYPD.DE

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, примерно равная максимальной просадке LYPD.DE в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и LYPD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVH.DELYPD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-42.19%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.63%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-20.02%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-20.02%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-42.19%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-1.02%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.01%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.20%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и LYPD.DE

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc (LYPD.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVH.DELYPD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.44%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.35%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.94%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.53%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.69%

+2.21%

Сравнение комиссий QDVH.DE и LYPD.DE

QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYPD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и LYPD.DE

Ни QDVH.DE, ни LYPD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVH.DE and LYPD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LYPD.DE.

QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while LYPD.DE tracks MSCI World Financials. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.30% for LYPD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и LYPD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор