PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds from iShares - QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy while 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 22.92%/yr vs 21.48%/yr for 5MVW.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVF.DE показывает доходность 32.75%, а 5MVW.DE немного ниже – 32.22%.

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%

5MVW.DE

1 день
1.25%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
24.04%
С начала года
32.22%
1 год
39.80%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%68.03%-40.35%7.64%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.22%2.22%7.55%-0.01%54.33%52.10%-36.66%5.55%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and 5MVW.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г.

0.96

The correlation between QDVF.DE and 5MVW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVF.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.78

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.29

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.55

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

6.55

-1.10

QDVF.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-56.94%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-15.54%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-23.74%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-23.74%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.81%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-13.50%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

6.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и 5MVW.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.12%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

19.25%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

22.27%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

24.16%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

29.12%

+0.58%

Сравнение комиссий QDVF.DE и 5MVW.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5MVW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и 5MVW.DE

QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.61%3.29%3.54%3.65%3.41%3.49%5.05%0.63%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDVF.DE and 5MVW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 5MVW.DE.

QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор