Сравнение QDVE.DE с WFSPX
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.07%/yr vs 15.03%/yr for WFSPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и WFSPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как WFSPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFSPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 26.07% против 15.03% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 26.07%
WFSPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 21.92% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 10.80% | 3.85% | 33.19% | 22.47% | -13.07% | 38.26% | 8.67% | 34.41% | -0.36% | 6.36% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and WFSPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between QDVE.DE and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
WFSPX
Сравнение QDVE.DE c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.37 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 12.63 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и WFSPX
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -49.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и WFSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -49.93% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -7.33% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -23.80% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -23.80% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.24% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.77% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -7.86% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.95% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и WFSPX
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.62% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 9.09% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 12.46% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 16.81% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.57% | +3.20% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и WFSPX
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и WFSPX
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.60% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and WFSPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и WFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор