PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVD.DE с SADU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc) are both ESG funds - QDVD.DE tracks the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index while SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, QDVD.DE returned 29.39% vs 29.06% for SADU.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVD.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у SADU.DE с доходностью 14.70%.

QDVD.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.39%
6 месяцев
16.97%
1 год
29.39%
3 года*
17.08%
5 лет*
13.13%
10 лет*
11.35%

SADU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.07%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		16.39%4.15%21.92%4.66%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		14.70%2.73%27.24%3.86%

Correlation

The correlation between QDVD.DE and SADU.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between QDVD.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с SPYQDVD.DE с GLD
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

QDVD.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVD.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.14

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.82

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

1.51

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

2.90

+18.18

QDVD.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SADU.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и SADU.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVD.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-23.85%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-19.24%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.05%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

10.02%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и SADU.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 2.87%, в то время как у Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc (SADU.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVD.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.69%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.45%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

25.43%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

19.77%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

19.77%

-4.97%

Сравнение комиссий QDVD.DE и SADU.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SADU.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и SADU.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.49%1.72%1.88%2.04%2.34%1.99%2.72%2.37%2.43%2.28%2.19%2.44%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVD.DE and SADU.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for QDVD.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVD.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор