PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

QDVD.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		0.97%4.42%22.09%10.74%-1.07%33.03%-8.85%25.57%0.85%4.48%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции QDVD.DE превзошли акции ISPA.DE по среднегодовой доходности: 10.45% против 8.83% соответственно.

QDVD.DE

1 день
1.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.45%

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с SPYQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с DGRA.L
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий QDVD.DE и ISPA.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Доходность на риск

QDVD.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.01

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.45

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

5.72

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

27.59

-22.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.01

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и ISPA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.52%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-38.91%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.10%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-15.10%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

-38.91%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.63%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.50%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.10%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и ISPA.DE

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеют волатильность 3.31% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.32%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.46%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.67%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

12.01%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

14.85%

-0.02%