PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVC.DE с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVC.DE с SPY4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVC.DE (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) and SPY4.DE (SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - QDVC.DE tracks the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted while SPY4.DE tracks the S&P MidCap 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVC.DE returned 7.32%/yr vs 8.81%/yr for SPY4.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QDVC.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVC.DE и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVC.DE показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у SPY4.DE с доходностью 14.09%.

QDVC.DE

1 день
0.46%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.04%
1 год
14.95%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

SPY4.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.49%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVC.DE и SPY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVC.DE
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		8.40%-3.21%19.27%13.21%-13.60%37.66%6.30%31.46%-6.82%4.09%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		14.09%-3.63%18.67%13.23%-8.82%35.58%2.35%29.19%-8.75%1.67%

Correlation

The correlation between QDVC.DE and SPY4.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.96

The correlation between QDVC.DE and SPY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVC.DE:
QDVC.DE с ZPRV.DEQDVC.DE с CEMT.DEQDVC.DE с IBC0.DEQDVC.DE с IJHQDVC.DE с XMHQQDVC.DE с VUAA.DEQDVC.DE с VOO
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с VOOSPY4.DE с IJHSPY4.DE с GLD

Доходность на риск

QDVC.DE vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVC.DE
Ранг доходности на риск QDVC.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVC.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVC.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVC.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVC.DE c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVC.DESPY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.57

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.22

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.78

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

11.31

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVC.DE vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVC.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY4.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVC.DE и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVC.DESPY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QDVC.DE и SPY4.DE

Максимальная просадка QDVC.DE за все время составила -40.76%, примерно равная максимальной просадке SPY4.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVC.DE и SPY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVC.DESPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-42.72%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-6.07%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-29.11%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-29.11%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.87%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.03%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVC.DE и SPY4.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (QDVC.DE) составляет 2.89%, в то время как у SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что QDVC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVC.DESPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.51%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.83%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.65%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

18.33%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.50%

-1.22%

Сравнение комиссий QDVC.DE и SPY4.DE

QDVC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPY4.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVC.DE и SPY4.DE

Ни QDVC.DE, ни SPY4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDVC.DE and SPY4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPY4.DE.

QDVC.DE tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted, while SPY4.DE tracks S&P MidCap 400. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QDVC.DE and 0.30% for SPY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVC.DE и SPY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор