Сравнение QDVBX с NOBOX
QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) and NOBOX (Northern Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, QDVBX returned 0.08%/yr vs -0.58%/yr for NOBOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDVBX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for NOBOX.
Доходность
Сравнение доходности QDVBX и NOBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDVBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
NOBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам QDVBX и NOBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.00% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
NOBOX Northern Bond Index Fund | 0.04% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | -0.07% |
Correlation
The correlation between QDVBX and NOBOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between QDVBX and NOBOX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVBX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск
QDVBX
NOBOX
Сравнение QDVBX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVBX | NOBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 4.71 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVBX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок QDVBX и NOBOX
Максимальная просадка QDVBX за все время составила -19.86%, примерно равная максимальной просадке NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVBX и NOBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVBX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -20.03% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.28% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -6.27% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -19.15% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.92% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.54% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.08% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVBX и NOBOX
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) составляет 1.27%, в то время как у Northern Bond Index Fund (NOBOX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что QDVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVBX | NOBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.49% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.05% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.13% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.09% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.03% | +1.20% |
Сравнение комиссий QDVBX и NOBOX
QDVBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOBOX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVBX и NOBOX
Дивидендная доходность QDVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности NOBOX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.74% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVBX and NOBOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBOX has higher volatility (1.49%) compared to QDVBX (1.27%). In terms of maximum drawdown, QDVBX dropped -19.86% vs NOBOX's -20.03%.
QDVBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDVBX и NOBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор