PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVB.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVB.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.96%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

QDVB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
4.83%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
19.63%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		9.84%0.36%29.35%26.56%-16.50%39.05%8.31%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and H412.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between QDVB.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

QDVB.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVB.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.90

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.94

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.88

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

19.52

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVB.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVB.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.90

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.06

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и H412.DE

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVB.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-24.35%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-5.54%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-24.35%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-24.35%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.12%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.67%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и H412.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.46%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVB.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.27%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.70%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.23%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.70%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

14.81%

+1.63%

Сравнение комиссий QDVB.DE и H412.DE

QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVB.DE и H412.DE

Ни QDVB.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVB.DE and H412.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор