Сравнение QDVA.DE с XNDX.DE
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while XNDX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for XNDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у XNDX.DE с доходностью 20.67%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
XNDX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 30.20% | 6.08% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 20.67% | -4.86% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and XNDX.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
XNDX.DE
Сравнение QDVA.DE c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVA.DE | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVA.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и XNDX.DE
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -20.11% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.82% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -10.66% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 31.84% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 31.84% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 31.84% | -12.65% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и XNDX.DE
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XNDX.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и XNDX.DE
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and XNDX.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while XNDX.DE is Nasdaq-100. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while XNDX.DE tracks Nasdaq 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.18% for XNDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор