Сравнение QDVA.DE с IWDA.L
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 16.07%/yr vs 12.45%/yr for IWDA.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 34.67%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 11.39%.
QDVA.DE
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 34.67%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 45.19%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 34.67% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 20.37% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.39% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -4.74% | 7.67% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and IWDA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between QDVA.DE and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
IWDA.L
Сравнение QDVA.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.92 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 14.53 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и IWDA.L
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -33.57% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -6.37% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -20.70% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -20.70% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -4.31% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.72% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и IWDA.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 3.77% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 9.29% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 12.41% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.07% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 15.85% | +3.50% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и IWDA.L
И QDVA.DE, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и IWDA.L
Ни QDVA.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and IWDA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVA.DE and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while IWDA.L is Global Equities. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор