Сравнение QDVA.DE с DFNS.L
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVA.DE returned 28.53%/yr vs 37.18%/yr for DFNS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и DFNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 2.37%.
QDVA.DE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 34.06%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 31.46% | 5.15% | 39.98% | 13.95% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 2.37% | 48.25% | 53.23% | 23.77% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and DFNS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
DFNS.L
Сравнение QDVA.DE c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.69 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 1.60 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и DFNS.L
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -18.92% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -18.92% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -18.92% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -17.00% | +15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.26% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 8.13% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и DFNS.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 7.77% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.34% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 25.13% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.47% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.47% | -2.13% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и DFNS.L
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и DFNS.L
Ни QDVA.DE, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and DFNS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while DFNS.L is Aerospace & Defense. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор