Сравнение QDVA.DE с BRYN.DE
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while BRYN.DE (Berkshire Hathaway Inc) is a stock. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.30%/yr vs 12.22%/yr for BRYN.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и BRYN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у BRYN.DE с доходностью -0.87%.
QDVA.DE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 34.06%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
BRYN.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и BRYN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 31.46% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 20.37% |
BRYN.DE Berkshire Hathaway Inc | -0.87% | -2.32% | 34.74% | 12.14% | 8.56% | 41.95% | -7.63% | 15.43% | 5.10% | 8.44% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and BRYN.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between QDVA.DE and BRYN.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. BRYN.DE — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
BRYN.DE
Сравнение QDVA.DE c BRYN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | BRYN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.02 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 0.04 | +13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и BRYN.DE
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки BRYN.DE в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и BRYN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -98.01% | +64.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.57% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -19.97% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.34% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -82.31% | +81.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -83.07% | +76.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.16% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и BRYN.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRYN.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | BRYN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.11% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 11.10% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 15.27% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.29% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.71% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и BRYN.DE
Ни QDVA.DE, ни BRYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and BRYN.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и BRYN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор