PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVA.DE с ANAU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVA.DE с ANAU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while ANAU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QDVA.DE returned 37.18% vs 38.19% for ANAU.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for ANAU.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и ANAU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как ANAU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANAU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у ANAU.DE с доходностью 20.62%.

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—

ANAU.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
9.26%
С начала года
20.62%
6 месяцев
19.50%
1 год
38.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и ANAU.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%8.40%
ANAU.DE
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc		20.63%6.81%34.15%11.12%

Correlation

The correlation between QDVA.DE and ANAU.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between QDVA.DE and ANAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE
Часто сравнивают с ANAU.DE:
ANAU.DE с XNDX.DEANAU.DE с SXRV.DEANAU.DE с EQQQ.DEANAU.DE с ACLT.DEANAU.DE с AXQE.DEANAU.DE с MWOT.DEANAU.DE с MWOW.DE

Доходность на риск

QDVA.DE vs. ANAU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ANAU.DE
Ранг доходности на риск ANAU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAU.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c ANAU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVA.DEANAU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.31

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.10

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.74

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.11

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVA.DE vs. ANAU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANAU.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и ANAU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVA.DEANAU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.38

-0.54

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и ANAU.DE

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки ANAU.DE в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и ANAU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVA.DEANAU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-26.00%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.15%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.83%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.30%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.43%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и ANAU.DE

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVA.DEANAU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.56%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

11.85%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

16.48%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.09%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.09%

+0.10%

Сравнение комиссий QDVA.DE и ANAU.DE

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANAU.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и ANAU.DE

Ни QDVA.DE, ни ANAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVA.DE and ANAU.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for QDVA.DE.

QDVA.DE is categorized as Momentum, while ANAU.DE is Nasdaq-100. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while ANAU.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and AXA IM. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.14% for ANAU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и ANAU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор