PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и PDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий QDSNX и PDX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.35

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.59

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.46

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

1.13

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.35

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.30

+1.29

Корреляция

Корреляция между QDSNX и PDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и PDX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и PDX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-80.63%

+73.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-20.21%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-37.24%

+30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-15.21%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-18.92%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

8.25%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и PDX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.49%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

11.47%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

22.80%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

25.81%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

36.86%

-29.49%