Сравнение QDSNX с CBYYX
QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and CBYYX (Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y) are both mutual funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past year, QDSNX returned 12.72% vs 10.72% for CBYYX. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QDSNX charges 3.30%/yr vs 1.44%/yr for CBYYX.
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и CBYYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 4.37%.
QDSNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.38%
CBYYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QDSNX и CBYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 5.44% | 16.14% | 9.56% | 2.19% |
CBYYX Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y | 4.37% | 11.09% | 15.69% | 3.43% |
Correlation
The correlation between QDSNX and CBYYX is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSNX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск
QDSNX
CBYYX
Сравнение QDSNX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDSNX | CBYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 10.47 | -9.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 118.51 | -114.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 450.70 | -437.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и CBYYX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и CBYYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSNX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -8.72% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -0.09% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.23% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.02% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и CBYYX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSNX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.21% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 0.63% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 1.19% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 7.97% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 7.97% | -0.69% |
Сравнение комиссий QDSNX и CBYYX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии CBYYX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и CBYYX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CBYYX в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y | 8.76% | 9.14% | 10.33% | 9.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.89% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QDSNX and CBYYX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSNX has higher volatility (1.68%) compared to CBYYX (0.21%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs CBYYX's -8.72%.
CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSNX и CBYYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор