PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDSNX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и AQGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
AQGIX
AQR Global Equity Fund
-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%.


QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQR Global Equity Fund

Сравнение комиссий QDSNX и AQGIX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.


Доходность на риск

QDSNX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDSNXAQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.09

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.57

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.40

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.04

+2.60

QDSNX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AQGIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDSNXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.57

+1.02

Корреляция

Корреляция между QDSNX и AQGIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и AQGIX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQGIX
AQR Global Equity Fund
13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и AQGIX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и AQGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


QDSNXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-35.47%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-15.27%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-29.62%

+22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-6.88%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-6.61%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.05%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и AQGIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDSNXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.26%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

10.45%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

20.06%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

18.18%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

17.92%

-10.55%