Сравнение QDSNX с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSNX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 3.15% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%.
QDSNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSNX и AQGIX
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
QDSNX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
QDSNX
AQGIX
Сравнение QDSNX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.09 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.57 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.40 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.04 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.70 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.57 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между QDSNX и AQGIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и AQGIX
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.93% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и AQGIX
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSNX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -35.47% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -15.27% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | -29.62% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -6.88% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -6.61% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.05% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и AQGIX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSNX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 6.26% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 10.45% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.32% | 20.06% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 18.18% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 17.92% | -10.55% |