Сравнение QDEV.DE с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
QDEV.DE и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEV.DE и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEV.DE и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDEV.DE SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR | -6.23% | 7.21% | -1.06% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.18% | 5.18% | -3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.18%.
QDEV.DE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEV.DE и JPGL.DE
QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%.
Доходность на риск
QDEV.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
QDEV.DE
JPGL.DE
Сравнение QDEV.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEV.DE | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.87 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.18 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.22 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 6.01 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEV.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.64 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между QDEV.DE и JPGL.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEV.DE и JPGL.DE
Ни QDEV.DE, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDEV.DE и JPGL.DE
Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEV.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -35.55% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.48% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.66% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.90% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.92% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEV.DE и JPGL.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEV.DE | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.59% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 6.24% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.00% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 11.92% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.15% | +1.63% |