Сравнение QDEC с IQQ
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QDEC is actively managed, while IQQ is passively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for IQQ.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и IQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.11%
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $1.44M | $838.52K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам QDEC и IQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 1.50% |
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between QDEC and IQQ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. IQQ — Ранг доходности на риск
QDEC
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDEC c IQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | IQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и IQQ
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки IQQ в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и IQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -8.80% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.39% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и IQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | IQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 25.88% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 25.88% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 25.88% | -11.36% |
Сравнение комиссий QDEC и IQQ
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IQQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и IQQ
Ни QDEC, ни IQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QDEC and IQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
QDEC and IQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.10% for IQQ.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и IQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор